ファーム立ち上げについて その2

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前回の続きで、クウォンツ・ファーム設立について書きたいと思います。

今まさに準備をいろいろ進めているところなので流動的な内容も含みますので、ご了承ください。ブログの読者さんには開発者も多いみたいなので、今回は業務で使うストラテジーについて書いていこうと思います。

 

前回は設立動機について書きました。じゃぁその原動力は!?って事ですが、設立のモチベーションの大きな部分は「ストラテジー」にあります。至極当然な事ですが、これが無くては運営は不可能です。逆にいうと優位性あるストラテジーがあれば誰でも出来るんじゃないかと思います。

そして重要なのが「どんな戦略か?」って事です。早い話しが得意分野です。数あるヘッジファンドも、何かしらの得意分野を持っていて、それがファンドの優位性になっています。金利や債権が得意なファンドや、指数だけをやるところ、中にはファンド・オブ・ファンズと言って、他人のファンドを買うだけのファンドもあります。こんなのアリかよ!って思いますが、むしろ開発コストが無く効率が良いとか。

あと、重要なのが「パフォーマンス」です。ファンドのパフォーマンスってみんなホントに満足してるの?って思います。バフェットみたいな有名ファンドは比較になりませんが、そうじゃない一般人が買えるものはたいして良くもないのに、薄利からほとんど手数料で持って行きます。そこからさらに税金が引かれ、ほぼ利益が消えるのがほとんどです。しかもだいたい証券会社が進めてくるのは、ろくでもない商品です。

余談ですが今年、確定申告に行った時の話しですが、目の前にいたマダムが野村證券の営業に進められ買った投信で3000万円も溶けて、損失計上すると言ってました。こんなのパフォーマンス以前の話しです。分からない人に取っては、営業マンの話しを信じる他ないのかもしれませんが、あまりにもひどいです。それじゃなきゃ保険とか貯金のほうがよっぽど良いですよね。と自分は常々思っていました。

 

まぁそれはいいとして、自分の得意分野といえばやはり「アルゴ」です。最近は「ロボット」っていうのかな。まぁどっちも同じです。要はアルゴリズム取引がまさに自分のフィールドであり、ずっとやってきた分野になります。前にも書きましたが、やってることは、100%マシントレーディングであり、統計的・アルゴリズム的アプローチで市場にアクセスできるのがファームの優位性になります。

じゃぁパフォーマンスはどうなの?ってとこですが、上の画像はまさにその一部です。ミラーマンファーム(仮)はこういう感じです。マシン取引だとこういうレベルです。

これはアルゴリズム取引(HFT含む)とか裁定などが主な戦略でいわゆる業務用のアルゴになります。通常は MT4 は使いません。(戦略によって使うのもあります。上の戦略は myfxbook に載せるために MT4 に書き直したものです、ただ為替系は MT4 が最も運用が楽です。なので自分的には好きです。EAも使えるし。)

これらが、まさにファームの原動力になっていて、巷のファンドと比較しても優位性はあると確信しているところです。前も書きましたが本業を遥かに超越しているのは言うまでもありません。それがいちばんの動機かもしれませんがね。

念のため付け加えておくと、上のパフォーマンス表示は、資金がどれくらいかでリスクは異なるわけですので実際はもうすこし少なくなります。それと、実際は数百程あるロジックを合算するので、全体のパフォーマンスや期間でもっと平均化されます。自分は、運用をはじめてからは、3年くらいなので期間はもっとロングになります。ですので上のデータが全体のパフォーマンスではないのであしからず。ま、分かると思いますが念のため。

なお、実際のパフォーマンスは今後 HP 上でリアルタイムで確認出来るようにする予定です。よければぜひチェックしてみてください。

 

次回は、どんなファームにするかとか書こうかな。