5通貨で使える「新アルゴ」普遍的なレンジブレイク戦略とは

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新アルゴようやく完成しました。ファーム立ち上げにつき、もう最後になってしまうのかな。

以前も書きましたが、諸般の事情によりいちからストラテジーを構築する事になり、ここ1ヶ月ずっと考えていました。そしてせっかくなので、集大成的なものを作りたいと思ってました。そこで、そもそも自分はどんなストラテジー得意としてたのかと考えてました。

いままで作ったものを振り返ってみると、いわゆる「イベントドリブン型」を得意としてました。そして自分は、マーケットアルファ的なナレッジが深いので、やはり、次のアルゴは「イベントドリブン」で行こうと決めました。トレードは最も値動きのあるレンジブレイクがもっとも儲かるはずです。さらにマルチ通貨で使えるとベストです。

下の表は、バックテストを集計したものですが、毎年プラスで終わっているのは特筆すべきところです。意外かも知れませんが値動きの荒いはずのリーマンショックやギリシャ危機などの数年前よりも現在に近いほうが収益が上がっています。

これは、近年、マーケットの電子化が進んだ結果値動きに規則性が出てきた、ティックの量が増大した、流動性が増した、という3つの理由が関係しています。

つまり、新しいアルゴはこれからどんどん有利になるということです。しかも、リーマンショックなども乗り切れるだけのロジックも元々組まれており、マーケットが大きくうねってきたここ10年のスパンでも普遍的に対応が出来るストラテジーになってます。

また、普遍性は、通貨を限定しない戦略であるとも言えます。1通貨でしか使えないのではなく、新アルゴは、マルチシンボル(5通貨)で使えるのです。通常の EA でいえばまさに 5つ分の EA を手に入れたのと同じ事になります。5つのストラテジーを準備するにはかなりのコストが掛かりますので、それを1つのストラテジーにパッケージする事でコストバリューを実現しています。コストの面でもかなり優位性が高いのではないでしょうか。

 

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さらに今回も、検証においてはTickDataSuiteを使用しています。これによって現実の値動きとほぼ同じ環境を再現しています。もちろんミリセカンドレベルのティックデータを使用し、スプレッドの開きや遅延、滑りなども再現していますので、ほぼリアルデータと思って間違いないでしょう。

その他のバックテストや詳細はツイッターまたはHPをご覧いただく事ができます。フォワードテストもいつものところからご覧ください。マジックナンバーは、11  22  33  44  55  です。出来立てホヤホヤなのでまだデータは少ないですが。

 

また、今回は最後の感謝としてサンキュー(39)プライスで大放出します。(今月限り)もし、よろしければぜひ下記よりお求めください。

 

●新アルゴはこちら

Break Algo | MT4-Soft