マルチフィードで FIX などからプライスを統合する

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以前より FIX プロトコルの API を利用したトレードをやってるのですが、最近妙な現象が起きていて、FIXのレートより素早いレートがしばしばあります。

FIX API を使うと1秒間に2万数千カウントのメッセージがプッシュで受信できる仕様なので、MT4 などの1秒あたり4回(確か!?)のティック制御のレベルとは遥かに速度が違います。

が、このところ若干ではありますが、 FIXより速い?? みたいな現象があります。もちろん人間では分からないレベルの速さなので気のせいかも!?くらいに思っていました。ですがなんかモヤモヤした気持ちが晴れないので、ならもうレートをマルチフィードにしたらいいんじゃない!?と思い、マルチフィードのアグリゲートプログラムを組むことにしました。

まだ全然途中で、適当にプライスを引っ張っただけですが。

プライスフィードは、FIX API 、cTrader、MT4 からで、それぞれ業者分けも出来ます。それぞれ異なるプラットフォームなのでメモリ空間で処理してて速度的にも遅延がないよう工夫をしています。最終的にはここから発注までデキルようにしたら面白いかもと思ってます。

作ってて思ったんですが、こういう技術ってプラットフォームをまたがる上にいろんな知識や統合的な技術を要するので、学習には最適だと思うんですよね。