新アルゴ 違うティックデータで検証

試しに違うティックデータで検証してみました。

というのも先日も書いたかもしれませんが価格情報は、配信形式や業者によってかなり差があります。ティック数だけでも5~6倍の差があるものも存在します。ティックが多ければいいとは言えませんが、異なるティックを用いる事によってオバーフィッティングを避けたり、ロジックの欠陥を発見するのに役立つと思います。

以下、いま存在するデータのなかでもっとも正確であると思われる長期のティック2つ用いて比較しました。ティックデータは、デュカスコピーとTrueFX のミリセカンドレベルのティックです。(上の線がデュカス、下の線がTrueFX、真ん中の線はただ2つをまとめたやつなので無視)

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もちろん両者は配信形式などまったく異なったもので、プラットフォームすら違います。TrueFX においとは MT4 では配信出来ないレベルのインターバンクレートだったりします。なのでバックテスト上はまったく同じにはなりませんが、まぁ概ね同じでした。あと重視すべきは PF とか DD、波形が重要じゃないかなと思われます。取引数はあまり参考にならないと思われます。あとTrueFX は最長 2009 年からなのでそれ以前はありません。

もわりと解像度高めのティックでも同じだったのは良かったのかなと思います。参考まで。

今週末くらいにはリリース予定です。ぜひチェックお願います。