新アルゴ 1週間のフォワードテスト状況

新アルゴ無双。

これを見るに、いくら高頻度アルゴとはいえエントリーポイントが重要というのが良く分かる。

おそらく近年では大抵のトレーダーが「高頻度」かつ「高速」なアルゴを使っていると思われ、そんなライバルが毎日増えている状況である。しかも1ミリ 以下のレーテンシーを簡単に構築できるため、もはや高頻度だけじゃ太刀打ち出来ないのかもしれない。

さらに業者のほうもこの状況では殿様商売も過去のもの。少ない利ザヤと高速トレーダーに打ち勝つ戦法を日々模索している。計算してみると配信するティックがここ最近では5倍くらいになっている。もっと多いところもあった。

つまり、いままで存在しなかったティックによって市場を作り出しているのである。つまるところ、この新しい「数ミリ秒の空間」で市場と顧客から利を得ようというのである。

そいう状況では、この空間で“ただ動いたからエントリーする”というのでは、業者の思うつぼである。今回それがはっきり分かりました。

ティックが5倍ってもう世界が違いますよね。ロジックを変更して PF 3.9 って事は実際にロジックを変えないと生き残れないってことですもんね。