新しいアルゴの性能を比較してみた

先日試し打ちもした、新アルゴですがどの程度変わったか比較してみた。
比較対象は、旧版のアルゴでMT4のもの。新バージョンのほうはもともとMT4だったものをcAlgoで書いて更にまたMT4に移植したもの笑。

もうこの時点でよく分からなくなってるが、ずっとcTrader を使っていたので、高頻度アルゴもいちど違う環境に対応させてみたかったのが始まり。cTrader のティックデータ分析とTick Data Suite の素晴らしい機能によって大幅な示唆及び改善が得られた。そして、せっかくなのでもういちど新・旧 Tick Data Suite 上で比較してみた。

比較はあまり長期になると差が見えづらいため、旧版が制作された昨年から現在までの期間で比較している。約1年半くらいの比較になる。昨年は英国離脱やトランプ選挙などいろいろあったので比較には良いと思ったのも理由。

結果は以下です。トレード数は半分くらいで利益は1.4倍くらい。単純に賢くなったかなという感じです。新しい Tick Data Suite で旧版がここまで波形が変わるのも驚きですが。以前はどちらかといえば右みたいな感じでしたが。やはり高頻度系はスプレッドと滑りの戦いなのかと思わざるを得ない。

その他バックテストの詳細画像はツイッターにアップしました。ぜひそちらも。

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