フォワードテスト並みのバックテストのやり方

以前も紹介したバックテストの方法を使うと、ティックレベルで実際のフォワードテストとほぼ同等の検証ができます。

ティックレベルでバックテストできる環境はいくつかありますがその中でも一番いいのは「Tick Data Suite」です。これのいいところはやはりスプレッドやスリッページまでも再現できるので最強です。

そんなわけで、これを使ってどこまでリアルに近づけるのか?検証してみました。

結論からいうと「Tick Data Suite の バックテストは、フォワードテストとほぼ同じ」でした。

Tick Data Suite は今年に入ってモデルチェンジしたのですが、その機能を使うとほぼリアルトレードと同等の環境を再現できるため、かなり精度が上がっていました。

f:id:miraaaman:20170706142155p:plain

f:id:miraaaman:20170706142205p:plain

まず、取引データから見てみると「上が実際のリアルトレード」「下がティックのバックテスト」です。これを見るだけでも一目瞭然ですが、ほぼ同じと言えます。むしろリルのほうが良い!? 若干差があるのはたぶんティックの生成がリアルでは機械的に発生するわけじゃないのでプライスアクションに違いが出たものと思われます。

f:id:miraaaman:20170706142945p:plain f:id:miraaaman:20170706143001p:plain

f:id:miraaaman:20170706143334p:plain f:id:miraaaman:20170706143346p:plain

つぎに、波形ですが同じ期間でDD(ドローダウン)があったところをポイントしています。MT4側は丸で印をつけた箇所です。まぁティックデータなのでそれはそうなのですが、波形がほぼ同じで、しかもポイントしたところでDDが見られます。DDを見て喜んでもしょうがないですが、ここまで同じとは正直驚きです。

このストラテジーを実際に Tick Data Suite でバックテストしてみたのが以下です。2005年から10年以上の長期ですが、リーマンやギリシャ危機または英離脱投票なども関係なく非常に安定しているのが分かるかと思います。

f:id:miraaaman:20170706152308p:plain

 

●関連記事

miraaaman.hateblo.jp