高頻度アルゴを cTader に移植してみた

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最近は MT4 ではなく cTrader をよくいじっているのですが、前からやりたかったことに、高頻度アルゴの移植があります。

高頻度アルゴはもともと MT4用で作っているので、MQL4 で書いています。MQL言語は非常に独特で MT4 でしか動きません。しかも言語仕様が古いので何かに移植しようとしても簡単にはいきません。

さらに、高頻度アルゴは非常にコードが多いので、書き換えはとてもおっくうでした。それでも cTrader で使いたくて、今回やっと重い腰をあげてやることにしました。(いまさら...)

で!なぜそこまで使いたかったかというと、cTrader をつかうと精度の高いバックテストができるのです。以前 ここでもティックの抜き出し方とか、スプレッドを再現する方法を紹介しましたが、それよりも簡単にバックテストをすることができます。しかも cTrader に入っているティックデータは実際に cTrader で配信されたミリセカンドクラスのティックデータなので、もうこれはリアルですよね!

その証拠に違うアルゴでも比較してみたのですが、リアルとバックテストはまったく同じでした。このあたりもわざわざ書き換える動機になったと思います。

というわけで、上のグラフや下の履歴は書き換えが、やっと終わったところのティックのバックテストです。まだバグつぶしなどしてませんが、なかなかイイ感じになったと思います^^

もっとはやくやっとけばよかった。ちょっと需要があるか分かりませんが、もし欲しい人がいましたらお譲りしたいと思います。ではまた。

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