アルゴが無双過ぎる

無双過ぎるだろ。

やばい久しぶりに気分が上がってきた。正確なバックテストは重要ですな。

以下昨日のも含めた1週間の取引履歴です。詳細をみたい人はフォワードテストから見れますのでそちらを。Scalper / Magic 123123 です。

なおこちらのロジックについては、来週あたりにはリリースできるよう頑張りたいと思います。

f:id:miraaaman:20170715145843p:plain

f:id:miraaaman:20170715145822p:plain

新アルゴ 1週間のフォワードテスト状況

新アルゴ無双。

これを見るに、いくら高頻度アルゴとはいえエントリーポイントが重要というのが良く分かる。

おそらく近年では大抵のトレーダーが「高頻度」かつ「高速」なアルゴを使っていると思われ、そんなライバルが毎日増えている状況である。しかも1ミリ 以下のレーテンシーを簡単に構築できるため、もはや高頻度だけじゃ太刀打ち出来ないのかもしれない。

さらに業者のほうもこの状況では殿様商売も過去のもの。少ない利ザヤと高速トレーダーに打ち勝つ戦法を日々模索している。計算してみると配信するティックがここ最近では5倍くらいになっている。もっと多いところもあった。

つまり、いままで存在しなかったティックによって市場を作り出しているのである。つまるところ、この新しい「数ミリ秒の空間」で市場と顧客から利を得ようというのである。

そいう状況では、この空間で“ただ動いたからエントリーする”というのでは、業者の思うつぼである。今回それがはっきり分かりました。

ティックが5倍ってもう世界が違いますよね。ロジックを変更して PF 3.9 って事は実際にロジックを変えないと生き残れないってことですもんね。

 

新しいアルゴの性能を比較してみた

先日試し打ちもした、新アルゴですがどの程度変わったか比較してみた。
比較対象は、旧版のアルゴでMT4のもの。新バージョンのほうはもともとMT4だったものをcAlgoで書いて更にまたMT4に移植したもの笑。

もうこの時点でよく分からなくなってるが、ずっとcTrader を使っていたので、高頻度アルゴもいちど違う環境に対応させてみたかったのが始まり。cTrader のティックデータ分析とTick Data Suite の素晴らしい機能によって大幅な示唆及び改善が得られた。そして、せっかくなのでもういちど新・旧 Tick Data Suite 上で比較してみた。

比較はあまり長期になると差が見えづらいため、旧版が制作された昨年から現在までの期間で比較している。約1年半くらいの比較になる。昨年は英国離脱やトランプ選挙などいろいろあったので比較には良いと思ったのも理由。

結果は以下です。トレード数は半分くらいで利益は1.4倍くらい。単純に賢くなったかなという感じです。新しい Tick Data Suite で旧版がここまで波形が変わるのも驚きですが。以前はどちらかといえば右みたいな感じでしたが。やはり高頻度系はスプレッドと滑りの戦いなのかと思わざるを得ない。

その他バックテストの詳細画像はツイッターにアップしました。ぜひそちらも。

f:id:miraaaman:20170711195309p:plain

 

 

 

スプレッドとスリッページも再現する「Tick Data Suite」の新機能

以前、バックテスト最終案内 として、もうこれ以外のバックテストは意味がないという事でスプレッドやスリッページも再現できる「Tick Data Suiteをご紹介しました。

ここ数か月は cTrader を主に扱っていて新しくなった Tick Data Suite を試すのは今回が初でした。率直に「さらに進化した」という印象で、めちゃくちゃ良くなってました。もう「リアルテストと変わらないよなこれ..」という感じです。

たぶんわたしはもう他のバックテストを使う事はないです。なぜなら曖昧なバックテストは最終的に時間や労力も無駄ですし確信が持てないからです。これが登場するまでは“そういうもの”だったかも知れませんが、これからはこれでバックテストしてないものは曖昧な物として扱わざる負えなと思います。

また 長期のティックデータ + Tick Data Suite で過去のリアルに近い検証が得られるので、フォワードテストが出来なかった過去の検証もリアル並みにできるので非常に強力なツールになると思います。(精度が高いので、いままでは過去はあくまでバックテストレベルでしょうがないみたいな考えを、リアルレベルでやった場合過去にはどうなの?というのが分かる

ということで、新 Tick Data Suite の主な機能を上げておきます。

●ティックデータでバックテストできる

●フローティングスプレッドが再現できる

●スリッページも再現できる

●約定時の遅延を再現できる(New)

●全部の MT4 から自動でティックデータにアクセスしバックテストできる(New)

●軽い、リソース(ティックデータ)を一括管理できるので容量も食わない(New)

●フル GUI で簡単操作(New)

f:id:miraaaman:20170706140858p:plain f:id:miraaaman:20170706140842p:plain f:id:miraaaman:20170706140830p:plain

●Tick Data をダウンロード、一括管理できるクライアント

f:id:miraaaman:20170708153128p:plain f:id:miraaaman:20170708153744p:plain

 ●全部のMT4にティックデータ使用ボタンが出現し簡単にテストができるようになる

f:id:miraaaman:20170708153555p:plain

以上が主な特徴です。以前のようにMT4にファイルやデータを入れ込んでスクリプトを実行して..みたいな面倒な作業は一切ありません。超使いやすいです。個人的に気にっているのは約定のディレイで遅延が再現できちゃうとこかな。フローティングスプレッドも以前より詳細に設定できるようになったかも。

以上バックテスト迷ってるひとは参考にしてみてください。

eareview.net

 

 

●以前の記事

miraaaman.hateblo.jp

 

新アルゴNFPにて試し打ち

先日よりアルゴをいじってますが、ちょうどいいタイミングで昨日 NFP(米雇用統計)がありましたので、試し打ちとして稼働させ様子を見ていました。

結果はすごくいい感じで、イメージ通りの理想的なトレードをしていたようです。もっとも以前つくったやつを元にしているので、バグつぶしなどは終わっているし不安要素はなかったのですが、それでもいじったあとはまず動くか?など毎回ドキドキするものです。そしてイメージ通りでかつ良い結果が出た時にはとてもうれしいです。

以下、結果となります。昨日反応があったのはMT4版のアルゴのみ。cTrader のほうはスリッページが厳密すぎたのかリクォートで刺さらず。

いちおう比較で旧バージョンのも載せときます。単純にトレードが上手くなってるという感じ。旧バージョンのほうはロット数は大きいので収益は上ですが、PFやPipsでは新バージョンのほうがはるか上になってました。もうこの時点で旧バージョンはお役御免となりました...いままでおつかれ。。

New ver

f:id:miraaaman:20170708142304p:plain

Old ver

f:id:miraaaman:20170708142318p:plain

 

フォワードテスト並みのバックテストのやり方

以前も紹介したバックテストの方法を使うと、ティックレベルで実際のフォワードテストとほぼ同等の検証ができます。

ティックレベルでバックテストできる環境はいくつかありますがその中でも一番いいのは「Tick Data Suite」です。これのいいところはやはりスプレッドやスリッページまでも再現できるので最強です。

そんなわけで、これを使ってどこまでリアルに近づけるのか?検証してみました。

結論からいうと「Tick Data Suite の バックテストは、フォワードテストとほぼ同じ」でした。

Tick Data Suite は今年に入ってモデルチェンジしたのですが、その機能を使うとほぼリアルトレードと同等の環境を再現できるため、かなり精度が上がっていました。

f:id:miraaaman:20170706142155p:plain

f:id:miraaaman:20170706142205p:plain

まず、取引データから見てみると「上が実際のリアルトレード」「下がティックのバックテスト」です。これを見るだけでも一目瞭然ですが、ほぼ同じと言えます。むしろリルのほうが良い!? 若干差があるのはたぶんティックの生成がリアルでは機械的に発生するわけじゃないのでプライスアクションに違いが出たものと思われます。

f:id:miraaaman:20170706142945p:plain f:id:miraaaman:20170706143001p:plain

f:id:miraaaman:20170706143334p:plain f:id:miraaaman:20170706143346p:plain

つぎに、波形ですが同じ期間でDD(ドローダウン)があったところをポイントしています。MT4側は丸で印をつけた箇所です。まぁティックデータなのでそれはそうなのですが、波形がほぼ同じで、しかもポイントしたところでDDが見られます。DDを見て喜んでもしょうがないですが、ここまで同じとは正直驚きです。

このストラテジーを実際に Tick Data Suite でバックテストしてみたのが以下です。2005年から10年以上の長期ですが、リーマンやギリシャ危機または英離脱投票なども関係なく非常に安定しているのが分かるかと思います。

f:id:miraaaman:20170706152308p:plain

 

●関連記事

miraaaman.hateblo.jp

cTrader に移植したものを MT4 へ逆に移植しました

もう原型がなんなのか分からない。

もともとMT4で書いていたものを移植しなおしたかたちです。

いちど cTrader のティックで検証できた事で大幅な改善ができました。MT4 のバックテストは以前も紹介した Birts の Tick Data Suite です。こちらも新しくなっててすごい良かったです。これについてはまた書こうと思います。