みんなのラインアップデートしました

ついに「みんなのライン」をアップデートしました。(おせー)

ダウンロードされた方サーバーに接続できずごめんなさい。そして今回のアップデートで、なんと“アイツが”いらなくなります。

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いままで、外部のアプリケーションを使ってMT4と連携していましたが、今回のアプデではそれすら取っ払い、純粋に MT4 単体での稼働が可能になってます。そのため通常のEAやインジゲーターを使う感覚でチャートに放り込むだけ。機能的には今まで通り自動更新などは変わりません。無料もそのまま。

そんなわけで、これからもみんなのラインをよろしくお願い致します。

 

●DLマーケット

www.dlmarket.jp

●使い方

miraaaman.hateblo.jp

みんなのラインの使い方【バージョン 0_4】

 

  1. MQL4 > > Experts フォルダに「LineLib.ex4」と「MinnanoLine_v0_4.ex4」を格納する。

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  2. MQL4 > >Libraries フォルダに「minLineLib.ex4」を格納する。

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  3. MT4 を起動しMT4上段のメニュー「Option(オプション)」から Expert Advisors のタブを選択し、チェックボックス「Allow WebRequest for ....」 にチェックを入れる。事項4の画像参照。

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  4. 続いて、四角枠内「+ add new URL link 'https://wwwmql5.com'..」をダブルクリックし、テキスト入力で下記のURLを挿入してOKする。
    http://taigun.web.fc2.com

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  5. LineLib をチャートにドラック&ドロップする(チャートは何でもOK)。

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  6. ラインを表示させたい通貨ペア(USDJPY か EURUSD)へMinnanoLine_v0_4.ex4 ドラック&ドロップする。

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  7. ラインが表示されたらOK。

 

ラインの更新は自動です。更新には LineLib のプログラムが稼働していることが条件となります。更新間隔は3分毎です。アップデートされたかどうかはチャート左上「UPDATE」時間を参照してください。

 

マルチプライスフィードを見える化した

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マルチ・プライス・フィードの発注クライアント。

実装でハマって数十時間のロス。楽をしようと面倒い部分をフリーのライブラリで実装してたらとんでもない間違いが発覚。というかライブラリ書いてる人は分かってない説。

結局全部作り直す羽目に。楽するはずが自分でやったほうが早かったという。やっぱタダより高いものはない。買えるなら全然お金出したいけどね。

現状、フィードの遅延は、ほぼなし(GUI の関係で 1~ 3 ms)くらいあるかも。それでも毎秒 1000カウント近くはいけてる。

そして、トッププライスを比較してる。ただ文字ベースだと目で追えないし、見てると眠くなるのでグラフィカルにしてみた。そしたらかなり素敵になった。やっぱこういうの大事だよね。

よくプログラマーは「見せないで語る」(むしろそれを美徳としている)人達が多いけど。自分からしたらそういうのはもうオワコンだと思っている。速度落としてまで闇雲に GUI 化 グラフィック化する意味はないと思うけど、データを可視化するとか、使いやすくデザインするのはそれだけでも数百倍の価値があると思う。

 

マルチフィードで FIX などからプライスを統合する

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以前より FIX プロトコルの API を利用したトレードをやってるのですが、最近妙な現象が起きていて、FIXのレートより素早いレートがしばしばあります。

FIX API を使うと1秒間に2万数千カウントのメッセージがプッシュで受信できる仕様なので、MT4 などの1秒あたり4回(確か!?)のティック制御のレベルとは遥かに速度が違います。

が、このところ若干ではありますが、 FIXより速い?? みたいな現象があります。もちろん人間では分からないレベルの速さなので気のせいかも!?くらいに思っていました。ですがなんかモヤモヤした気持ちが晴れないので、ならもうレートをマルチフィードにしたらいいんじゃない!?と思い、マルチフィードのアグリゲートプログラムを組むことにしました。

まだ全然途中で、適当にプライスを引っ張っただけですが。

プライスフィードは、FIX API 、cTrader、MT4 からで、それぞれ業者分けも出来ます。それぞれ異なるプラットフォームなのでメモリ空間で処理してて速度的にも遅延がないよう工夫をしています。最終的にはここから発注までデキルようにしたら面白いかもと思ってます。

作ってて思ったんですが、こういう技術ってプラットフォームをまたがる上にいろんな知識や統合的な技術を要するので、学習には最適だと思うんですよね。

 

新アルゴ 違うティックデータで検証

試しに違うティックデータで検証してみました。

というのも先日も書いたかもしれませんが価格情報は、配信形式や業者によってかなり差があります。ティック数だけでも5~6倍の差があるものも存在します。ティックが多ければいいとは言えませんが、異なるティックを用いる事によってオバーフィッティングを避けたり、ロジックの欠陥を発見するのに役立つと思います。

以下、いま存在するデータのなかでもっとも正確であると思われる長期のティック2つ用いて比較しました。ティックデータは、デュカスコピーとTrueFX のミリセカンドレベルのティックです。(上の線がデュカス、下の線がTrueFX、真ん中の線はただ2つをまとめたやつなので無視)

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もちろん両者は配信形式などまったく異なったもので、プラットフォームすら違います。TrueFX においとは MT4 では配信出来ないレベルのインターバンクレートだったりします。なのでバックテスト上はまったく同じにはなりませんが、まぁ概ね同じでした。あと重視すべきは PF とか DD、波形が重要じゃないかなと思われます。取引数はあまり参考にならないと思われます。あとTrueFX は最長 2009 年からなのでそれ以前はありません。

もわりと解像度高めのティックでも同じだったのは良かったのかなと思います。参考まで。

今週末くらいにはリリース予定です。ぜひチェックお願います。