制作中のアルゴ少し進化しました

またもや、制作中アルゴの進捗です。ちょっと進化しました。

今週中には何らかの発表ができるかと思われます。

 

ファーム立ち上げについて その1

少し更新が空いてしまいました。

今日は、ツイッターでは以前からつぶやいていた事について、書いていこうと思います。それは「クオンツの立ち上げ」についてです。

クオンツっていうとまさに物理学者や数学の博士を持ってる人の事を指します。広義ではその集団が金融工学を駆使して株の売買をしている会社も含んでいます。ですのでわたしが使うとかなり語弊があります。

なので、どういう言い方がぴったりなのか探していますが、もしかすると高頻度業者とか、HFTファームとかのほうが近いのかもしれません。自分のなかでは「ルネサンステクノロジーズ」とかがイメージは近くて、統計的、アルゴリズム的アプローチで、すべての取引をロボットで行うファームを目指しています。もっともいまはロボット取引は常識ですが。

そして、そもそもなんでファームをやろうと思ったかというと、何気にもうかれこれ5年くらいになりますが、ソフトウェアの設計や開発をしてきて、それなりの実績が出来てきました。この間知り合いの証券会社や、海外のファンドから依頼を受けて、いくつもストラテジーを提供してきました。そこで1つだけ分かった事があります。

統計的あるいはアルゴリズム的なアプローチは儲かる」という事です。もうこれ以上でもこれ以下でもありません。

わたしは、いちおう本業なるものは別にもありますが、将来性でいえば断然ロボットに託したほうが未来は明るいです笑。悲しい...w

それこそクオンツで有名なソー氏が言ってた事ですが、ソー氏は元々物理学の学位を取って政府関連の研究室にいたそうです。ただ、ソー氏は移民だったため年収は1万ドル(100万円くらい)程度だったそうです。もうこの時点でヤバいんですが、さらに研究室の予算削減で、子供の出産費用が払えなかったそうです。それがきっかけでウォール街へ転職する事にしたそうです。

誰しも好きな仕事や慣れ親しんだ環境を変えたくはありませんが、将来性がなければ、別な方法も検討せざるを得ません。わたしの場合、まだ本業はありますが業界的にはブラック体質です笑、よって歳を重ねるごとにいつまで続けれるか考えることもあります。

実際に投資を始めたきっかけも、こういうのがバックグラウンドにあります。いつまで続けれるか分からない、しかも徹夜の大常化したような業界で、ずっと仕事を全うできるはずがありません。衝撃的なのは、その業界の平均寿命は65歳とか…。やばい…て感じで、老後も楽しめないのかと、それを新卒の頃聞いて震えました笑。だから、もし将来カラダを壊して働けない状況がきても、何か貯えがあれば安心だと思って始めました。しかし最初の出だしが FX だったのでw クリック証券ですぐ 30万 が溶けて超落ちました、まぁ誰しも通る道ですわな。

そっからいろいろ勉強し、金利いじったり、新興通貨いじったり、裁量にもどったりして、結局ずっと続いたのがプログラム取引でした。やっぱロボットは安定してます。人間は、感情の生き物ですしバイアスや変なファンダは取引に有害です。むしろそれが損失のもとです。その点ロボットはプログラムに従って淡々と取引するだけですので、一喜一憂する事もなければ損切り出来ずに破綻する事もありません。大抵人間が負ける原因はハイレバか損切り出来ないのが原因です。これはプログラムでも実証済みです。そんなわけで、いまは 9割ロボットです。しかも人間よりパフォーマンスが良いってのは、悲しいかな現実です。

また、人間のトレーダーなら簡単には行きませんが、ロボットなら不具合やミスマッチがあればすぐに改良出来ますし、もし使えないなら容赦なくリストラできます。疲れたりしないので、ブラック企業バリに、ロボットを24時間働かせる事も容易です笑。こういう、ランニングコストや修正コストなど、いろいろ踏まえても、充分優位性があると思ったのがファーム立ち上げの決め手でした。

現にゴールドマンサックスが 600人 いたトレーダーを 2人にしたそうですし、まさにこれが現代のファームの姿なんですよきっと。まぁとはいえ開発は人間がやるわけなので、設計やらリサーチやら、いわゆるR&Dてきな機能はかならず必要なので、その部分は企業レベルでやる必要があると思ったのが、ファーム立ち上げのきっかけです。

次回は、ファーム設立についていまやってる事を書こうかな。

 

 

 

進捗。

 いま作ってるやつの進捗です。 Tick Data Suite いいわぁ。ぜひみんなも使ってみてね。もうこれ使うと普通の検証には戻れなくなる。

ただミリセカンドのティックをCSVにすると数十ギガになる。テキストデータでギガだからけっこうなもんだよね。それを複数やるから、数百ギガのCSVを扱う事になります。以前仕事でみたデータは某フランチャイズのだったけど、1日の売買POSで1日のCSVが400GBくらいだった。数店舗分やるとマイニングだけで24時間って感じだったのでまぁそれクラスだよね。

まぁそれはいいとして、なんせ Tick Data Suite が進化したのでかなり重宝しています。速度も改善したっぽい。自分はアフィしたり他人の商品は勧めてないけど、これはおすすめできる。

あと、ツイッターに上げたデータはまだ途中なので変動ありです。あと単純に MT4 のバックテストを EA Analyzer でまとめてるだけなので、プロフィットの合計は無視してください。(でかく見えてるだけ)

見るべきところは、PF、DD、トレード数、かな。年あたりプラスで終わってるのもいいかも。

ただ、自分の考えでは過去よりも現在に近いほうが値動きは重要と考えているので、もう少し現在の値動きにアジャストしていくと思います。ではまた報告します。

 

 

ただいま制作中。

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先日、大人の事情により公開が出来なくなってしまったアルゴの代替として、新たな戦略を制作しはじめました。当初はどうしようかと思いましたが、これも一つの機会ととらえて取り組むことにしました。

まず、配布予定だった戦略はみんなが使えたのか?とかマニアック過ぎないか?とか考えていました。もしかするとややマニアック過ぎた可能性があります。というのも、レーテンシーアービは説明しても分からない人が結構います。それだけマニアック過ぎるという事かもしれません。

トレード戦略を作り続けてると、往々にしてマニアックになりがちです。レーテンシーがどうのとか、プロトコルでどうだとか...正直この辺は、使う側としては、どうでもいい事です。既に理解の範疇を超えていますし、極論いえば分かる必要性はありません。

もっともユーザーの大半は、プログラマー出身とか、IT系に強いので、こういうのは歓迎されますが、そういう人ばかりじゃありません。やはりIT系に強くなくても使える方が、価値があると思います。

わたしの目指すところは、ITに弱い人でもテクノロジーでトレードを効率化できたり、自動化出来たりする事なので、そういう人でも、プロやそれ以上のレベルまで行けるみたいなのがベストかなと思っています。そう考えていくと、やはりみんなが使える純粋な EA を提供するのがいいだろなという結論に至りました。

余談ですがずっと制作していると、MT4 や EA をプロからバカにされる事もしばしばあります。でもそういう人を見ると、こいつ逆にバカだなって思います。ブルームバーグ使ってるから偉いみたいな人は、そのうちその EA に職を代替される事になりますし、株だけやってりゃ偉いみたいなバンカーのリターンは驚くほど低いものです。まぁ、資金量や条件は異なりますがね。そんな時思うのですが、MT4でもこのプログラムを他の言語で書き直せば、同じなんだけどねと思います。ま、自分でクオンツやろうと決めたのも、そういう理由が大半ですけど。まぁプロ連中に何をいわれようが自分は気にせずやろうと思います。まぁはこれについてまた後日。

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という事で、また心機一転、EA でのトレード戦略を考え始めたのですが、もしかすると、純粋なEA(一般的にいうMT4だけで動くトレード戦略)を一からというのはかなり久しぶりかもしれません。

最近は過去のEAを改良するとか、外部の仕組みを構築するなどのストラテジーがほとんどでしたので、かなり新鮮な気持ちでやっています。

ただアルゴの制作は、かれこれさんざんやってきたので、ダメなパターンも大体わかります。みんなが頭でイメージしてる取引は実は、往々にして大損アルゴです。やはりプログラムは人間のように行かないのは難しいとこです。とはいえ、そういうダメパターンの蓄積はある種の財産かもしれません。

ですので普通いちから作るとなるとダメパターンの研究から入るわけで、何ヶ月も掛かります。いくらやっても出来ない事すらあります。幸いな事に、パターン潰しは腐るほどやっているので、比較的早く構築出来るのも強みかもしれません。このへんも早くAI でやりたいですがねぇ笑

今回も、そんな感じでノウハウを凝縮したので、結果オーライでわりといいのができそうてす。まだ制作中ですが。進捗についてはまたご報告します。

 

 

 

ご報告「みんなのライン」一旦、新規ダウンロードは停止します

こんな報告ばかりですいません。

タイトルにもある通り「みんなのライン」は一旦、新規ダウンロードは停止いたしました。というのは、情報元に確認とろうと思います。

なので、最悪(かなりの高確率で)サービス自体も廃止かもしれません。まだわかりませんが。

 

以下グダグダなので、興味のある方はお読みください。

 

●ユーザー数は多い

「みんなのライン」は累計ですでに約2000人ものユーザーで使用されておりまして。日本のMT4ユーザー自体、数万人アクティブでいったら数千人なんじゃないでしょうか。たしか fx-on でのユーザーは、開発者・アフィリエイター・一般ユーザー全部合わせて2万人くらいだったはず。そしていちばん売れてるストラテジーで約800ユーザーだった気がします。ですので、EAを使えるユーザーのアクティブは、1000人を切ってるかもしれません。

そういう意味では、なかなかの人気の「みんなのライン」ですが、きのう別の事で記事を書こうとしてたのですが、どうも筆が進まず、なんども書き直しては数日、経ってました。数日も掛けるなって話しですが笑。

 

●スクレイピングについて書けない理由

ちなみに、ブログは、書いた人は分かると思いますが非常に時間が掛かります。経済系のアナリストは6時間くらいブログに掛けるって言ってました。ほぼ本業とも。わたしもだいたい3時間は掛かります。芸能人の「髪切りました」みたいなのは、数秒もあれば投稿できますが笑。いいよなぁ髪切った、アイス落ちた、みたいなの1分で書いて、数万人見てくれるんだから笑。

ま、それはいいとして、書けなかった記事は、指標フィルターの自作方法を書こうと思ってました。指標フィルターを作る際、スクレイピングという技術!?を書く必要があります。技術っていうとかっこいいですが、個人的にスクレイピングってのは、グレーな技術だなって思ってます。

最初はそういう意識がありませんでしたが、スクレイピングってのは、BOTをつくって、プログラムレベルでホームページから情報を解析・取得する事です。これをかっこよく解析だ、分析だと言ってますが、やってることは「フリーライド」になる場合が多いです。

 

●ビッグデータ分析ならフリーライドはOKなのか?

これを大規模にやって会社やってるデータアナリシス会社もあります。マクロミルとかもそれ系から始まりました。最近ビッグデータとかネットアナリシスってのは、ようはネット検索をして、ググりましたってのを商売にしています。それがBOTで簡単に出来るようになって、数年分のデータが蓄積されたので、ビッグデータとか言ってます。

ただこれってホントにいいの?って話しです。要は、ひと様が汗水たらしてアップしたコンテンツを自分用に取得、分析会社はそれをあたかも自分たちのデータのように扱い、それで商売をする。ネットの情報はフリーなら、扱いもフリーで良かったのか?って話しなんです。先のブログ書く時間にもつながりますが、自動でHP生成できるのは別として、アップされてるコンテンツは少なからず誰かが頑張った成果なんです。

ですから、為替に応用できるからって、スクレイピングをして証券会社やデータ会社のWEBページを解析、自分のソフトに組み込むのって有りなの??って。

 

●生き様だから許してくれ!

スクレイピングや法的な事など、そのへんは専門家じゃないので、どうしても、このあたり分からなかったんですよね。ちなみにスクレイピングは裁判沙汰になったケースもあります。

というわけで、みんなのラインは指標フィルターと同様、そのスクレイピングを使って情報を取得しています。しかし、情報元には許可を得ていないので、考えだしたらなんかモヤモヤして、ちょっと厳しいかなと思ってきました。

 ですので、情報元に確認は取ろうと思ってます。ダメな場合、最悪はお蔵入りです。でも、自分的にはそれでもいいと思ってます。なぜならわたしも制作者で作ってる側ですから、コンテンツ制作の大変さは分かります、それをフリーライドするようなのは自分の生き様が許さなかったので、もし、ダメならみんなごめん!!!

ここまで読んでくれてありがとう。おつです。(´・ω・`)

 

MT4 の「開発テクニック集」完成しました

 

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時間掛かってしまって申し訳ないです。やっと完成しました!!

「MT4 の開発テクニック集」

開発で知ってるとわりと使える手法などをまとめています。面白ネタみたいなのも頑張って書いてますので、ぜひご覧ください。あと、隠れた才能、 かわいいイラストも自分で書いてますん。(´・ω・`)

● MT4 開発テクニック集はこちら

mt4tips.hateblo.jp

 

 

 

ストラテジー リニューアルしました!

 

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このブログをご覧いただいている方は、すでにご存じの方も多いと思われますが、フラッグシップ的ストラテジーである、トレンドフォロー戦略、すでに1年くらい経ちますが、何事もなく淡々と仕事をこなしています。

考えてみれば、英離脱トランプ政権利上げ北朝鮮ミサイルなど数々のビッグウェーブももろともせず、ここまで来ているのは、わりとすごい事かもしれません。まさに頑固一徹です。やはり人間より賢いんじゃ!?なんて思ってしまいます。

このトレンドフォローのストラテジー、以前終了して以来、再販の要望をいただいておりました。そして、今回少しリニューアルして再登場となりました。

 

●だれで戦略をもつくる楽しみを

今回のリニューアルでは「つくる楽しみをプラス」しました。

オートトレードの楽しみは、使うだけじゃなく戦略を構築していく事や、儲かるストラテジーを探すという楽しみ方があります。

わたしも、戦略を考えたり作ったりするのは好きです。トレードとは違う楽しみがあります。最初に自分で作れた時の興奮はいまでも忘れません。

このつくる楽しみというのは、実はプログラムを書ける人だけのものではありません。ある程度決まった戦略がある中で、パラメーターを変えていきながら、バックテストを重ね、独自の戦略を作っていくのも楽しみ方のひとつです。

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今回リニューアルした、NEWトレンドフォローストラテジーTrend Scalper」は、まさにこの楽しみをプラスしたものになります。

ベースはいまのパフォーマンスは保持しながら(デフォルト設定)、いくつかのパラメーターを追加しています。トレーダーはパラメーターを調整し、バックテストしながら独自の戦略を構築する事ができます。

また、今回は戦略を理屈から理解できるようロジックの解説が付属しています。解説を見ながら、数値の具体的な意味をイメージして作っていくことができます。

パラメーターを調整して独自の戦略を構築してみたいという方は、ぜひ新しくなったNew Trend Scalperをご利用ください。

 

●New Trend Scalper

ご購入はこちらから(すこしお安くなりました!)

 

 

上記ストラテジーのフォワードテストはこちらから「マジックナンバー1234」です。