マルチフィードで FIX などからプライスを統合する

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以前より FIX プロトコルの API を利用したトレードをやってるのですが、最近妙な現象が起きていて、FIXのレートより素早いレートがしばしばあります。

FIX API を使うと1秒間に2万数千カウントのメッセージがプッシュで受信できる仕様なので、MT4 などの1秒あたり4回(確か!?)のティック制御のレベルとは遥かに速度が違います。

が、このところ若干ではありますが、 FIXより速い?? みたいな現象があります。もちろん人間では分からないレベルの速さなので気のせいかも!?くらいに思っていました。ですがなんかモヤモヤした気持ちが晴れないので、ならもうレートをマルチフィードにしたらいいんじゃない!?と思い、マルチフィードのアグリゲートプログラムを組むことにしました。

まだ全然途中で、適当にプライスを引っ張っただけですが。

プライスフィードは、FIX API 、cTrader、MT4 からで、それぞれ業者分けも出来ます。それぞれ異なるプラットフォームなのでメモリ空間で処理してて速度的にも遅延がないよう工夫をしています。最終的にはここから発注までデキルようにしたら面白いかもと思ってます。

作ってて思ったんですが、こういう技術ってプラットフォームをまたがる上にいろんな知識や統合的な技術を要するので、学習には最適だと思うんですよね。

 

新アルゴ 違うティックデータで検証

試しに違うティックデータで検証してみました。

というのも先日も書いたかもしれませんが価格情報は、配信形式や業者によってかなり差があります。ティック数だけでも5~6倍の差があるものも存在します。ティックが多ければいいとは言えませんが、異なるティックを用いる事によってオバーフィッティングを避けたり、ロジックの欠陥を発見するのに役立つと思います。

以下、いま存在するデータのなかでもっとも正確であると思われる長期のティック2つ用いて比較しました。ティックデータは、デュカスコピーとTrueFX のミリセカンドレベルのティックです。(上の線がデュカス、下の線がTrueFX、真ん中の線はただ2つをまとめたやつなので無視)

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もちろん両者は配信形式などまったく異なったもので、プラットフォームすら違います。TrueFX においとは MT4 では配信出来ないレベルのインターバンクレートだったりします。なのでバックテスト上はまったく同じにはなりませんが、まぁ概ね同じでした。あと重視すべきは PF とか DD、波形が重要じゃないかなと思われます。取引数はあまり参考にならないと思われます。あとTrueFX は最長 2009 年からなのでそれ以前はありません。

もわりと解像度高めのティックでも同じだったのは良かったのかなと思います。参考まで。

今週末くらいにはリリース予定です。ぜひチェックお願います。

 

 

アルゴが無双過ぎる

無双過ぎるだろ。

やばい久しぶりに気分が上がってきた。正確なバックテストは重要ですな。

以下昨日のも含めた1週間の取引履歴です。詳細をみたい人はフォワードテストから見れますのでそちらを。Scalper / Magic 123123 です。

なおこちらのロジックについては、来週あたりにはリリースできるよう頑張りたいと思います。

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新アルゴ 1週間のフォワードテスト状況

新アルゴ無双。

これを見るに、いくら高頻度アルゴとはいえエントリーポイントが重要というのが良く分かる。

おそらく近年では大抵のトレーダーが「高頻度」かつ「高速」なアルゴを使っていると思われ、そんなライバルが毎日増えている状況である。しかも1ミリ 以下のレーテンシーを簡単に構築できるため、もはや高頻度だけじゃ太刀打ち出来ないのかもしれない。

さらに業者のほうもこの状況では殿様商売も過去のもの。少ない利ザヤと高速トレーダーに打ち勝つ戦法を日々模索している。計算してみると配信するティックがここ最近では5倍くらいになっている。もっと多いところもあった。

つまり、いままで存在しなかったティックによって市場を作り出しているのである。つまるところ、この新しい「数ミリ秒の空間」で市場と顧客から利を得ようというのである。

そいう状況では、この空間で“ただ動いたからエントリーする”というのでは、業者の思うつぼである。今回それがはっきり分かりました。

ティックが5倍ってもう世界が違いますよね。ロジックを変更して PF 3.9 って事は実際にロジックを変えないと生き残れないってことですもんね。

 

新しいアルゴの性能を比較してみた

先日試し打ちもした、新アルゴですがどの程度変わったか比較してみた。
比較対象は、旧版のアルゴでMT4のもの。新バージョンのほうはもともとMT4だったものをcAlgoで書いて更にまたMT4に移植したもの笑。

もうこの時点でよく分からなくなってるが、ずっとcTrader を使っていたので、高頻度アルゴもいちど違う環境に対応させてみたかったのが始まり。cTrader のティックデータ分析とTick Data Suite の素晴らしい機能によって大幅な示唆及び改善が得られた。そして、せっかくなのでもういちど新・旧 Tick Data Suite 上で比較してみた。

比較はあまり長期になると差が見えづらいため、旧版が制作された昨年から現在までの期間で比較している。約1年半くらいの比較になる。昨年は英国離脱やトランプ選挙などいろいろあったので比較には良いと思ったのも理由。

結果は以下です。トレード数は半分くらいで利益は1.4倍くらい。単純に賢くなったかなという感じです。新しい Tick Data Suite で旧版がここまで波形が変わるのも驚きですが。以前はどちらかといえば右みたいな感じでしたが。やはり高頻度系はスプレッドと滑りの戦いなのかと思わざるを得ない。

その他バックテストの詳細画像はツイッターにアップしました。ぜひそちらも。

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