cAlgo の高頻度アルゴ、各通貨のバックテスト(ティックデータ)

この前、高頻度アルゴを cTrader 用に移植するため、cAlgo で書き直したのをブログで書きましたが、実際のティックデータを用いてバックテストしてみました。cTrader は実際に配信された過去のティックデータをそのまま cAlgo から利用可能です。そのためかなりいいデータを得ることができます。もちろん実際のティックデータなのでスプレッドなども含まれたデータになります。

クロス円、ドルストのメジャー通貨のみですが。ポンドドルだけブレグジット以降相場がかなり変わってしまってるみたいで上手くいきませんでした。値幅が広すぎて従来の設定値では無理のようです。なのでそれ以外を参考までに。

計測期間はすべて共通「2013年1月~現在」(cTrader で使える最長のティックデータ)で、1万通貨の固定ロットです。

その他詳しいデータはツイッターのほうに分けて投稿しておきますので見たい方はそちらをご参考ください。

 

●EURUSD

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●USDJPY

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●EURJPY

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●GBPJPY

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トレンド系のストラテジーが調子いい

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以前からこのブログにもリンクを載せていた自作ストラテジーのフォワードテストですが、トレンド系のストラテジーが堅調でいい感じです。

最近はどの相場も荒れてなかなか人力では大変ですが、こういうときでも安心できるアルゴを持っておくというのはひとつの戦略としてアリなのかなと思ってます。

こちらは、以前公開したトレンド系のストラテジー(公開は終了)ですが、運悪く出だし直後に約1%のDDがありますが、その後は堅調に推移、現在に至ります。

ま、対してロットは上げてないので収益はたかが知れていますが。

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じぶんは、ずっとこの辺のストラテジーを作ってきて、その後ニュース系(ハイインパクト系、高頻度など)のアルゴにシフトしていったんですが、また最近制作意欲が湧いてきたのもあって、この辺のアルゴもまた作ってみようかなと思ったりしています。

もしこんなアルゴが欲しいなどあればぜひリクエストください。意外とそういう自分では考えつかない希望や不満がいいアルゴにつながることも多いので。

ではでは。

 

高頻度アルゴを cTader に移植してみた

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最近は MT4 ではなく cTrader をよくいじっているのですが、前からやりたかったことに、高頻度アルゴの移植があります。

高頻度アルゴはもともと MT4用で作っているので、MQL4 で書いています。MQL言語は非常に独特で MT4 でしか動きません。しかも言語仕様が古いので何かに移植しようとしても簡単にはいきません。

さらに、高頻度アルゴは非常にコードが多いので、書き換えはとてもおっくうでした。それでも cTrader で使いたくて、今回やっと重い腰をあげてやることにしました。(いまさら...)

で!なぜそこまで使いたかったかというと、cTrader をつかうと精度の高いバックテストができるのです。以前 ここでもティックの抜き出し方とか、スプレッドを再現する方法を紹介しましたが、それよりも簡単にバックテストをすることができます。しかも cTrader に入っているティックデータは実際に cTrader で配信されたミリセカンドクラスのティックデータなので、もうこれはリアルですよね!

その証拠に違うアルゴでも比較してみたのですが、リアルとバックテストはまったく同じでした。このあたりもわざわざ書き換える動機になったと思います。

というわけで、上のグラフや下の履歴は書き換えが、やっと終わったところのティックのバックテストです。まだバグつぶしなどしてませんが、なかなかイイ感じになったと思います^^

もっとはやくやっとけばよかった。ちょっと需要があるか分かりませんが、もし欲しい人がいましたらお譲りしたいと思います。ではまた。

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ツイッターはじめました

いまさらながら。ツイッターと連携しました。

ソフトのアップデートがあった場合やブログにするまでもなさそう!?な諸連絡などはやっぱりツイッターが良さそうなので以下のツイッターでやることに致しました。もしよろしければミラーマンのツイッターをフォーローお願いいたします。

twitter.com

スーパーじまっかー アップデートしました

アップデート内容は以下となります。

●バージョン v0_3

●文字数制限の緩和。

●チャンネル数(通貨ペア)の追加。

USD/JPY
BTC/JPY
EUR/USD
GBP/USD
AUD/JPY
GBP/JPY
JP225
Dow30
Nasdaq
S&P500
WTI
Gold

●その他細かな修正

以下より最新版をダウンロードお願いいたします。

 

sjimacker.hatenablog.com

トレーダー専用のチャットつくりました。

久しぶりの更新です。

また少し面白いものを作ってしまった。。みなさんトレード中ってけっこう暇じゃないですか??

最近はスマホからもポジションが見れたりトレードできたりします。アルゴを使えばほぼほったらかしなのでチャートすら見ない事も多いです。ただそれでも裁量の人やしっかりポジションメイクする人はデスクにいることも多いはずです。

普通はネットをみたりツイッターで情報収集したりってのが普通だと思うんですが、チャート見ながらチャットしてさらにトレードできたら面白くないですか?

そんなわけでトレーダー専用のチャットアプリケーションを作ってみました。

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このソフトはユーザーどうしで同じチャートを見ながら、チャットをする事ができます。そして、コメント表示を切り替えてチャートやデスクトップにコメントを表示させたり、スタンプを送信したりして、トレーダーどうしで楽しむことができます。ソフトのダウンロードは以下より、その他、詳細は下記プロダクトの詳細をご覧いただければ幸いです。

●スーパーじまっかーダウンロードはこちら

http://sjimacker.hatenablog.com/entry/2017/05/10/035501

 

●プロダクト詳細はこちら

sjimacker.hatenablog.com

※ビットコインにも対応しているので土日も使えます。